第375章 《期权策略的涅盘：从保险到盈利》（1/1）
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3月22日9点05分，*盘室的晨光透过百叶窗，在陈默的*盘台上切割出明暗相间的条纹，如同金融市场的多空博弈般泾渭分明。他盯着账户余额栏的800万资金，ursor箭头在“买入”按钮上轻微震颤，像悬在刀刃上的露珠随时可能坠落。“买50EtF购4月2800合约，”他的声音比平时低了半个调，尾音带着一丝不易察觉的沙哑，“隐波率19%，虚值程度30%，数量20万张。”
技术总监小李的手指在键盘上停顿，黑*键盘帽上的指纹因反复敲击而发亮：“陈总，虚值30%意味着行权价2.8元，当前EtF价格2.15元，时间价值占比高达65%，”他调出波动率微笑曲线，近月合约的隐波率比远月高5个百分点，形成明显的陡峭曲线，“末日*的bid-ask价差达0.0005元，流动*枯竭时可能出现有价无市的情况。”
陈默
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